يحدّد نموذج "تحسين المحفظة" الأوزان الرأسمالية المثلى لمحفظة الاستثمارات المالية التي تعطي أعلى عائد لأدنى مستوى من المخاطر استناداً إلى موجز مخاطر العائد والارتباط بين الاستثمارات الفردية. يمكّن تصميم نموذج تحسين المحفظة من تطبيقه على أي من الأدوات المالية أو محفظات الأعمال. يعد نموذج تحسين المحفظة بديهيًا ومرنًا مع رموز المساعدة طوال الوقت للمساعدة في إدخال وتفسير نتائج الإنتاج. ويدعم إدخال البيانات التاريخية للتحليل من خلال خيارات لتحديد الأسعار أو العوائد المطلقة ، وعدد الوحدات الحالية المحتفظ بها ، وأداة لتنزيل فترات زمنية طويلة من بيانات السوق المالية للأوراق المالية.
تشمل خيارات التحسين المتقدمة تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للقيود الخاصة بالوزن في المحفظة المثلى وخيارات تحليل المخاطر للتقلبات العامة في ظل نسبة شارب أو مخاطر الانخفاض أو شبه الانحراف تحت معدل سورتينو والربح / الخسارة بموجب قانون أوميجا نسبة. يوفر التحسين إمكانية تحقيق عائد مستهدف محسوب بواسطة محاكاة Monte Carlo. يتم عرض نتائج تحسين المحفظة مع مخططات الترجيح وتوزيعات العائد بالإضافة إلى إجراءات الاستحواذ والتصفية المطلوبة. يمكن تحميل الحقائب البديلة والمخصصة على طول الحدود الفعالة. يتم توفير التحليل الفني مع العائد الإجمالي المختبر الخلفي من تداول الإشارات والتحسين التلقائي للمعلمات.
يدعم ملفات الحقائب المختلطة الطويلة / القصيرة المختلطة. ينفذ إلى الخلف اختبار المتداول اختبار. تمت إضافة التحليل الفني مع القدرة على تحسين المعلمات الثابتة لزيادة العائد المختبر على إشارات البيع والشراء. يتضمن تحليل مفصل ورسم بياني للمتوسط المتحرك البسيط ، ومعدل التغير ، وتقارب متوسط التقارب / التباعد ، والقوة النسبية وحزم بولينجر. يوفر القدرة على تطبيق مبلغ رأسمالي بالتساوي على بدء وزن المحفظة. تنزيل البيانات في الوقت الفعلي
لم يتم العثور على التعليقات